Американский регулятор оштрафовал российский банк за фиктивные сделки с японской йеной

Американская Комиссия по срочной биржевой торговле издала предписание (приказ) о выдвижении обвинения против СМП Банка (SMP), расположенного с Москве, и Epaster Investments, Ltd. (Epaster) – инвестиционной компании, расположенной в Никосии, на Кипре. Компании брали участие в фиктивных сделках, которые стали причиной проведения неконкурентных, заранее подготовленных торгов в японской йене по опционному контракту на Чикагской товарной бирже (CME).

В предписании CFTC выдвигается требование, чтобы SMP и Epaster выплатили гражданские денежные штрафы в размере $700 000 и $280 000 соответственно, воздержались от нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC в дальнейшем и более не проводили заранее подготовленных неконкурентных торгов.

В предписании указано, что трижды, начиная с марта 2012 года, SMP торговал с собой японской иеной по опционному контракту, включённому в котировальный список на СМЕ (Чикагской товарной бирже). Там же отмечено, что SMP и Epaster являлись двумя сторонами по двум дополнительным торгам того же контракта.
Комиссией отмечается, что SMP умышленно отвергала ценовую конкуренцию в каждом из этих торгов. Торговые счета SMP и Epaster контролировались одними и теми же сотрудниками SMP. Каждый из сомнительных приказов был одинаков, скорректирован по цене и размеру и инициирован почти в одно и то же время. Торги по этим приказам исполнялись на неликвидном рынке по более высоким ценам, чем те, которые были на нём в то время. В результате, сотрудники SMP знали, когда нужно размещать соответствующие приказы, контрагентом по которым являлся другой аккаунт, принадлежащий SMP или Epaster. Кроме того, в SMP знали, что эти сделки являлись безрисковыми, и что каждая из трёх транзакций SMP была финансово недействительной и, следовательно, фиктивной.

По словам директора отдела по взысканиям CFTC David Meister, «комиссия не будет закрывать глаза на фиктивные сделки или другие безрисковые торговые схемы. Они подрывают целостность фьючерсных и опционных рынков. Сегодняшнее предписание содержит в себе сообщения для трейдеров о серьёзных последствиях, которые могут возникнуть в результате подобных нарушений».