Фрактальный анализ и «торговый хаос» Билла Вильямса

Если говорить о талантливых аналитиках и теоретиках технического анализа, нельзя обойти вниманием работы математиков и финансистов, на которые ориентируются многие последователи. В данных моделях нет налета субъективизма, присущим другим вариантам технического анализа – только отсылки к математике и голому расчету.

Фрактальный анализ существовал задолго до рынка Форекс. Родоначальником метода считается американский математик Бенуа Мандельброт, создавший теорию фрактальной геометрии и описавший навыки ее применения в книге «Фрактальная революция в финансах». Свою теорию он пытался подтвердить статистическими данными за сто лет по рынку хлопка.

 

Далее теорию подхватили Эдгар Петерс, и, применимо к товарно-сырьевому рынку, Билл Вильямс. Некоторые называют его шарлатаном, другие – великим стратегом. Сам Вильямс утверждал, что его теория имеет 100%-ную прогнозируемость рынка. За 50 лет торговли акциями и фьючерсами, тем не менее, Вильямс смог стать мультимиллионером.

Фрактальный анализ рынка имеет в основе принцип зависимости будущих цен от прошлых их изменений. Другими словами, глобально рынок зависит от начальных условий, и лишь локально – случаен. Прогнозы в этом методе анализа получают из свойств фракталов – объектов, имеющих форму, повторяющую точно или приближенно часть самих себя. Можно представить его в виде бесконечно повторяющейся рекурсивной фигуры - движение цены на небольшом временном отрезке будет аналогичным движению цены за большой промежуток времени.

По сути, он должен, как и прочие методы анализа, сделать для трейдера движения рынка предсказуемыми.

Теория эффективности рынка предполагает, что никакой анализ не поможет предсказать его изменения, так как все события, могущие повлиять на цену, уже случились. Теория фракталов опровергает данный постулат, утверждая, что данные прошлого периода непременно влияют на будущие. То есть, изучив графические данные прошлых периодов и сопоставив их цикличность между собой, можно спрогнозировать цены будущего – надо лишь верно определить период.

Фрактал на графике Форекса представляет собой группу из пяти «свечей» (баров), где центральная свеча должна быть максимальной (или минимальной) по значению, по сравнению со свечами всей группы. Анализируя группы – фракталы – необходимо определить границы цикла и направления движения на предстоящем временном отрезке.

Некоторые скептики называют этот метод анализа весьма спорным и сомнительным, но фрактальный анализ является весьма мощным оружием в арсенале трейдера , если использовать его в комплексе с прочими инструментами.